Стресс в системе повышен, но остаётся в обычном диапазоне. Давление стабильно. Сильнее всего давят кредит и ликвидность. Структурная оценка рынка: 82 из 100 — в стресс-оценку не входит. Качество данных: REVISED_DATA, покрытие 100%. Высокий стресс описывает текущее давление на рынок. Это не прогноз дальнейшего падения: исторически экстремальные значения часто приходятся на дно или близко к нему.
| Компонент | Источник | Стресс | Вес | Вклад | Статус | Качество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит | 58.0 | 42.0 | 35% | +14.70 | OK | PROXY_SUBSTITUTE |
| Ликвидность | 51.1 | 48.9 | 25% | +12.22 | OK | HIGH |
| Макро | 57.7 | 42.3 | 20% | +8.46 | OK | REVISED_DATA |
| Рыночная лента | 38.6 | 38.6 | 20% | +7.72 | OK | HIGH |
Кредит, ликвидность и макро — шкалы здоровья: в стресс они переводятся как 100 минус оценка. Лента уже риск-шкала. Сумма вкладов даёт score.
| Фактор | Значение | Стресс | Вес | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 17.2 | 48.9 | 50% | перцентиль 51.8, за 5 сессий -9.6% |
| Просадка SPX | 3.1 | 17.0 | 30% | от годового максимума; 20д 3.1%, 60д 3.1% |
| Реализованная волатильность | 11.5 | 45.3 | 20% | 20 сессий, годовая; перцентиль 46.7 |
| Ширина рынка | нет данных · не входит в трек long: ширина короче его истории — есть на треке live |
| Кредитное заражение | не подтверждает |
| Областей в сильном стрессе | 0 / 4 (порог 70) |
Подтверждения не входят в score и не добавляют к нему баллов.
Оценка рынка: 82 EXTREME. Вес в стресс-оценке — ноль. Дорогой рынок не есть рынок в стрессе.
Макро-momentum: 17. Скорость экономики публикуется рядом, но в стресс-оценку не входит.
Fragility: DEFERRED_INSUFFICIENT_INPUTS. Existing engines measure market/economic state and recent momentum. They do not sufficiently measure shock amplification capacity.
все компоненты на месте · покрытие 100% · уверенность 0.62 · качество пересмотренные данные · трек long (stress-v1-long / 67b4c8b6b23e656e) · данные на 2026-10-30